学术报告

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报告时间 2022年6月25日-2022年6月26日 报告地点 腾讯会议ID:290-962-783/425-881-809 密码:123456
报告人

统计相依可靠性建模与分析

学术研讨会

 

现代工业系统随着结构的复杂化和功能的集成化,系统具有复杂的失效规律和退化行为。由于系统部件之间载荷共享机制、共同的外部环境和工作条件等因素,系统部件退化过程、部件失效原因之间存在一定的相依性。因此,如何准确地描述系统中存在的相依结构关系,是准确评估复杂系统可靠性的关键,也是当前可靠性领域研究的热点和难点。

统计相依模型在应用统计、金融、精算科学等领域有着广泛的应用,由于模型的灵活性和通用性,进一步在高维数据和复杂数据相依结构分析中得到了推广。此次会议以探讨统计相依下可靠性建模和理论方法为主旨,加强学术交流,展示统计相依模型和可靠性相关领域的最新研究动态和成果。

 

会议时间:2022625-2022626

会议形式:线上会议,腾讯会议平台

会议组委会:

主席:马如云 西安电子科技大学

成员:冶继民 西安电子科技大学

冯海林 西安电子科技大学

张春芳 西安电子科技大学

李本崇 西安电子科技大学

李伟西安电子科技大学

黄冬梅 西安电子科技大学

会议联系人:

冶继民 手机: 13991301192 E-mail: jmye@mail.xidian.edu.cn

张春芳 手机:15202926717E-mail: cfzhang917@xidian.edu.cn

 

   

西安电子科技大学数学与统计学院

2022624

 

 

 

   

统计相依可靠性建模与分析

学术研讨会

 

2022625日腾讯会议ID:290-962-783   密码:123456

时间

报告题目

报告人

主持人

08:30-08:45

开幕式

08:45-09:25

Test   effects of high-dimensional covariates via aggregating cumulative covariances

朱利平

(中国人民大学)

师义民

09:25-10:05

复杂多状态系统可靠性建模与评估

刘宇

(电子科技大学)

10:05-10:15

休息

10:15-10:55

动态Copula及在金融中的应用

李平

(北京航空航天大学)

王亮

10:55-11:35

The   prediction intervals of remaining useful life based on constant stress   accelerated life test data

王炳兴

(浙江工商大学)

 

休息

 

2022626日腾讯会议ID:   425-881-809密码:123456

时间

报告题目

报告人

主持人

08:30-09:10

霍克斯过程的矩

(Moments   of Hawkes Processes)

崔利荣

(青岛大学)

冶继民

09:10-09:50

参数相依分层退化模型的变分贝叶斯推断

汤银才

(华东师范大学)

09:50-10:00

休息

10:00-10:40

可靠性与维修性的数学解析魅力

赵旭峰

(南京航空航天大学)

冯海林

10:40-11:20

复杂工程系统PHM方法与实践

李彦夫

(清华大学)

11:20-11:35

闭幕式

 

 

 

报告信息

(以姓氏拼音为序)

 

霍克斯过程的矩(Moments of Hawkes Processes)

崔利荣 青岛大学

 

摘要: Hawkes processes have been widely used in many areas, but their probability properties such as closed-forms for moments or joint moments can be quite difficult. In the present talk, some simple introduction to Hawkes processes is given first, then the approaches to obtain moments of linear Hawkes processes and/or the intensity of a number of marked linear Hawkes processes are presented. In particular, the elementary method given by Cui et al. (2020) is discussed in details. This method works not only for all Markovian Hawkes processes, but also for some non-Markovian Hawkes processes. The method is applied for one-dimensional linear Hawkes processes and other related processes such as Cox processes, dynamic contagion processes, non-homogenous Poisson processes and non-Markovian cases (Gamma decay intensity). Several results are obtained which may be useful in studying Hawkes processes and other counting processes. This proposed method is an extension of Dynkin’s formula, which is simple and easy to use. Finally, our most recent work (Cui & Sornette) on moments for linear and nonlinear Hawkes processes is simply introduced by using stochastic partial differential equation method given by Kanazawa & Sornette (2020, 2021).

 

报告人简介:崔利荣,青岛大学特聘教授。1983年毕业于天津工业大学(获工学学士学位),1986年毕业于中国科学院系统科学研究所(获理学硕士学位),1994年在英国威尔士大学(Swansea)获得博士学位(概率与统计学)。曾于1986年至1999年工作于中国航天工业部,2000年工作于新加坡国立大学,2003年至2021年工作于北京理工大学管理与经济学院,20215月就职于青岛大学。曾在英国、台湾作为访问学者。曾任IEEE Transactions on ReliabilitySCI期刊)副主编10年(2005.1—2015.9)。现任IISE TransactionsSCI期刊)副主编,Communications in StatisticsSCI期刊)副主编,Quality Technology & Quantitative ManagementSCI期刊)副主编;任多个学术组织的常务理事、理事、分会主任、分会副主任。国家自然基金管理科学专业评审组专家(20192020)。自1999年以来,已发表SCI检索论文140多篇,英文专著1部。2005年被评为教育部新世纪优秀人才。已指导40多名博士研究生毕业。共主持(曾经与现在)国家自然基金5项面上项目,1项重点项目。目前,主要研究兴趣为:聚合随机过程及维修性建模、退化系统可靠性、有限马尔可夫嵌入方法、级联失效、对称系统可靠性建模与分析、优化匹配、Hawkes过程、主动健康建模、基于数据和基于模型相关问题等。

 

 

 

动态Copula及在金融中的应用

李平 北京航空航天大学

 

摘要:金融市场的动态发展使得金融变量之间的相依结构也会不断变化,这种动态相依结构可以应用动态Copula进行刻画。本报告将从动态 Copula 模型的引入和发展、目前常见的几种动态 Copula模型、动态 Copula 模型在金融中的应用现状等几方面进行系统梳理和总结,最后给出研究展望。

 

报告人简介:李平,北京航空航天大学经管学院金融系教授、博导,民建北京市委金融委员会副主任,湖北省楚天学者讲席教授,中国量化金融与保险专委会的副理事长,中国金融系统工程专委会和中国金融计量专委会的副秘书长,中国运筹学会金融工程专委会和中国数据科学专委会的常务理事,中国金融科技研究与教育五十人论坛成员。中国科学院数学与系统科学研究院概率统计博士,中国科学院数学与系统科学研究院金融管理博士后。主要研究方向包括金融衍生产品的设计与定价、公司债券、金融风险管理、信用风险、投资组合分析等;先后主持了4项国家自然科学基金项目、参与了国家973 项目和多项国家自然科学基金重点项目等;在国内外知名学术期刊如Quantitative FinanceEuropean Financial ManagementEnergy EconomicsInternational Review of Financial AnalysisFinance Research LettersAnnals of Economics and FinanceOptimizationTheoretical Computer Science、《中国科学(数学)》、《管理科学学报》等发表论文60余篇。

 

 

复杂工程系统PHM方法与实践

李彦夫 清华大学

 

摘要:故障预测与健康管理(PHM)是可靠性工程的一个重要研究方向。随着传感器的大规模部署与大数据技术的日趋成熟,PHM在复杂工程系统中得到了愈加广泛的应用,同时也产生了显著的社会经济效益。PHM一般包括异常检测、故障诊断、健康评估、剩余可用寿命(RUL)预测等关键任务。以深度学习为代表的新一代人工智能方法对大数据环境下的PHM发展起到了核心推动作用。本报告以高铁关键子系统与核心零部件为例,介绍了实验室在PHM方法研究上的最新进展。这些新方法具备一定的通用性,可探索在其他重点装备上的应用和发展。

 

报告人简介:李彦夫,清华大学工业工程系教授,清华大学质量与可靠性研究院院长。2011-2016年任教于法国巴黎中央理工与高等电力学院。长期致力于系统可靠性、故障预测与健康管理(PHM)方法的研究,以及将其应用于高铁、电信、能源等系统,取得了一系列原创性学术成果。论文发表在《IEEE Transactions》系列、《ACM Transactions》等高水平期刊,总被引用3200余次,H-index = 32。国家特聘专家(青年),Elsevier 2019-2021年中国高被引学者,IEEEIISE高级会员。主持国家自然科学基金重点项目、科技部国家重点研发计划课题等多个纵向项目,授权专利5项,与华为、南方电网等头部企业开展长期合作研究,获得了较为明显的社会经济效益,获得省部级科技进步2等奖1项。担任可靠性旗舰期刊《IEEE Transactions on Reliability》副主编、《IEEE Transactions on Industrial Informatics》、《Reliability Engineering & Systems Safety》客座编辑、中国系统工程学会系统可靠性专委会副主任委员、多个知名国际会议联合主席、中国质量奖评审专家。

 

 

复杂多状态系统可靠性建模与评估

刘宇 电子科技大学

 

摘要:本报告围绕复杂多状态系统可靠性建模与评估的相关问题展开讨论。内容包括:多状态系统可靠性建模基本方法、部件状态相关性建模、部件间相关性建模、混合退化部件的相关性建模等问题。

 

报告人简介:刘宇, 博士, 教授、博士生导师,国家优秀青年科学基金获得者,现为电子科技大学机械与电气工程学院党委书记。2010年获电子科技大学工学博士学位。研究方向为系统可靠性建模和评估、维护决策、故障预测与健康管理、不确定性下的产品设计方法。主持国家自然科学基金4项以及国家重大科技专项子课题、国防基础科研核科学挑战专题课题、国家数值风洞工程课题、工信部工业互联网创新发展工程等,研究成果发表在IEEE Transactions on ReliabilityIISE TransactionsEuropean Journal of Operational ResearchASME Journal of Mechanical DesignIEEE Transactions on Industrial Informatics等国际知名学术期刊。当选国际工程资产管理学会(ISEAM) Fellow,连续六年入选Elsevier中国高被引学者榜单,入选首批四川省天府万人计划科技菁英人才。曾获四川省青年科技奖、中国运筹学会青年科技奖、首届上银优秀机械博士论文奖,作为主要完成人获教育部自然科学二等奖2项、国防科学技术进步奖3项。现担任工业与系统工程领域国际顶级期刊IISE Transactions和可靠性领域顶级期刊IEEE Transactions on Reliability副编委(Associate Editor)Chinese Journal of Aeronautics和《航空学报》青年编委、中国运筹学会理事、中国运筹学会可靠性分会副理事长、中国系统工程学会系统可靠性工程专业委员会常务理事、中国机械工程学会可靠性工程专业委会委员。

 

  

参数相依分层退化模型的变分贝叶斯推断

汤银才 华东师范大学

 

摘要:贝叶斯方法可以处理复杂的统计模型,并基于马氏链蒙特卡罗方法(MCMC)获取参数的后验样本,完成统计推断。这种方法在可靠性统计领域也有着广泛的应用。然而,随着模型复杂度的增加,MCMC方法会因收敛速度变慢而花费很长的时间。本报告将通过二个具体的案例介绍如何使用变分贝叶斯方法来实现具有随机效应的参数相依退化模型的近似贝叶斯推断。

 

报告人简介:汤银才,华东师范大学教授,博士生导师,《Statsitical Theory and Related Fields》执行主编,《应用概率统计》和《华东师范大学学报》编委,中国运筹学会可靠性分会常务理事、中国现场统计研究会可靠性工程分会副理事长,中国现场统计研究会大数据统计分会常务理事、副秘书长,中国数学会概率统计学会、中国现场统计研究会计算统计分会、上海市工业与应用数学会理事,主持并完成国家自然科学基金3项,其他各类项目20多项,在国内外学术刊物上发表论文100多篇,先后获得华东师范大学研究生教育优秀教师奖,上海市科学技术三等奖,上海市教育发展基金会申银万国奖,华东师范大学优秀任课教师奖,上海市教学成果三等奖,上海市科技进步三等奖,全国统计科学技术进步二等奖,上海市统计科学研究成果课题类一等奖等荣誉。著有《R语言与统计分析》、《可靠性统计》、《贝叶斯统计》。

 

 

The prediction intervals of remaining useful life based on constant stress accelerated life test data

王炳兴 浙江工商大学

 

摘要:In practice, the prediction of the remaining useful life (RUL) of the product is a very

important issue. This talk considers the prediction intervals of the RUL of the product at the normal operating stress level based on the exponential or Weibull constant stress accelerated life test (CSALT) data. For the exponential CSALT with type II censoring, we derive the exact and approximate prediction intervals for the RUL of the product. Using the asymptotic normality of the maximum likelihood estimation and the bootstrap method, we provide the two prediction intervals for the RUL of the product based on the exponential CSALT type I censored data. Under the Weibull CSALT with type II censoring, we use the generalized inferential procedure to obtain the generalized prediction interval of the RUL of the product. We also get the bootstrap prediction interval of the RUL of the product based on the Weibull CSALT type I censored data. The performance of the proposed prediction intervals is assessed by Monte Carlo simulation. The simulation results show that the coverage probabilities of the proposed prediction intervals are very close to the nominal confidence level. Finally, two examples are used to illustrate the proposed methods.

 

报告人简介:王炳兴,浙江工商大学,统计学教授。主要从事可靠性统计与控制图设计研究。主持国家自然科学基金2项,省部级项目3项;获第一届统计科学技术进步奖和第七届全国统计科学研究优秀成果奖三等奖各一项;在Technometrics, Journal of Quality Technology, European Journal of Operational Research, Test, Computational Statistics & Data Analysis等国内外专业期刊上发表学术论文80多篇。

 

 

Test effects of high-dimensional covariates via aggregating cumulative covariances

朱利平 中国人民大学

 

摘要:In this talk, we test for the effects of high-dimensional covariates on the response. In many applications, different components of covariates usually exhibit various levels of variation, which is ubiquitous in high-dimensional data. To simultaneously accommodate such heteroscedasticity and high dimensionality, we propose a novel test based on an aggregation of the marginal cumulative covariances, requiring no prior information on the specific form of regression models. Our proposed test statistic is scale-invariance, tuning-free and convenient to implement. The asymptotic normality of the proposed statistic is established under the null hypothesis. We further study the asymptotic relative efficiency of our proposed test with respect to the state-of-art universal tests in two different settings: one is designed for high-dimensional linear model and the other is introduced in a completely model-free setting. A remarkable finding reveals that, thanks to the scale-invariance property, even under the high-dimensional linear models, our proposed test is asymptotically much more powerful than existing competitors for the covariates with heterogeneous variances while maintaining high efficiency for the homoscedastic ones.

 

报告人简介:朱利平,中国人民大学杰出学者特聘教授,统计与大数据研究院副院长、博士生导师,国家高层次人才计划入选者。朱利平一直从事复杂高维数据、超高维数据、非线性相依数据分析方法和理论研究,多篇论文入选高被引论文。现任中国现场统计学会高维数据分会副理事长、生存分析分会副理事长等,先后受邀担任国际统计学领域顶级学术期刊《The Annals of Statistics》、《Statistica Sinica》、《Journal of Multivariate Analysis》等期刊编委。

 

 

  

可靠性与维修性的数学解析魅力

赵旭峰 南京航空航天大学

 

摘要:本报告首先介绍了平均失效率函数的适用场景,并且证明了其数学单调性质,进而研究了平均失效率函数如何作用于维修策略的建模与解析过程,目的在于阐述可靠性与维修性的数学解析魅力。

 

报告人简介:赵旭峰,南京航空航天大学,经济与管理学院,教授、博士生导师。主要从事系统可靠性与运维管理的研究工作。出版Springer专著2部,著作章节13篇,期刊论文50余篇,获得《IEEE Transactions on Reliability》最佳论文奖。担任《Stochastic Models》副主编、客座主编,《Annals of Operations Research》客座主编,《IEEE Transactions on Reliability》客座主编,其他多个国际学术期刊的编委、客座主编(质量、可靠性、维修性、航空工程领域),长期担任美国国际学术会议ISSAT RQD程序委员会主席(质量与可靠性领域)。

 

 

 

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